Trading Strategy Tester. Test e otimizar seu robô de negociação antes de usá-lo para o comércio real. O MetaTrader 5 Strategy Tester interno facilita o teste do desempenho automatizado do robô na negociação Esta poderosa ferramenta não só permite testar a eficiência de um Expert Advisor, mas Também permite detectar os melhores parâmetros de entrada antes de executar o EA em sua conta real. A operação completa do Strategy Tester é baseada em cotações históricas de moedas, ações e outros ativos Durante os testes, o Expert Advisor passa pelas cotações acumuladas e executa virtual Transações de acordo com seu algoritmo Este procedimento permite uma avaliação de como a EA teria negociado no passado. O MetaTrader 5 Strategy Tester permite testar Expert Advisors em várias moedas robôs Trading tem acesso a todos os instrumentos financeiros no testador e pode realizar transações comerciais Com qualquer um deles Este recurso permite que você teste ainda mais sofisticados Advisors que são Capaz de analisar várias moedas e identificar a correlação entre eles. A principal vantagem do procedimento de teste é a possibilidade de avaliar um desempenho do robô antes de negociar em uma conta real Além disso, leva apenas alguns minutos no testador em vez de dias, Semanas ou meses necessários para testar um EA no mercado real Esta é uma vantagem indiscutível do Testador de Estratégia, mas não todas as suas capacidades. Testing modes. MetaTrader 5 Strategy Tester oferece vários modos de teste para alcançar a taxa de qualidade ideal de velocidade com base no comerciante S necessidades Cada carrapato é usado para garantir a melhor precisão de teste condições simuladas são os mais realistas neste modo 1 minuto OHLC é introduzido para os comerciantes que querem testar uma estratégia rapidamente, mas também com precisão ao mesmo tempo Selecione os preços abertos apenas se você precisa muito Rápida e áspera com base em preços abertos. O Testador de Estratégia não é apenas usado para testar os robôs de negociação, mas também é usado para resolver muitos Problemas matemáticos envolvendo a otimização de parâmetros Neste caso, o histórico de negociação não é usado eo ambiente de mercado não é simulada dando lugar a cálculos matemáticos implementados no Expert Advisor. With testes de estresse, o teste de robôs de negociação pode ser ainda mais realista Random Delay modo simula rede Atrasos na transferência e processamento de pedidos de negociação, bem como atrasos de execução de pedidos por negociantes em negociação real. Exibição gráfica de resultados de teste. Exibição de resultados de teste Expert Advisors é uma das características mais notáveis do Testador de Estratégia Os resultados são mostrados em figuras Além disso, eles também são representados por uma grande quantidade de dados estatísticos, incluindo percentual de perda de lucro, número de negócios rentáveis lucrativos, fator de risco, retorno esperado e muito mais. Os resultados de testes de estratégias podem ser Apresentados em gráficos para uma análise mais conveniente. Teste visual. Testes visuais Ack as operações de um Consultor Especializado em dados históricos de preços em tempo real. Todas as transações realizadas são visualizadas em um gráfico, o que torna a análise mais conveniente. O processo de teste pode ser retardado ou parado para observar como a negociação é realizada em qualquer intervalo de tempo específico. O modo de visualização permite ao comerciante não apenas monitorar a operação do robô de negociação em tempo real, mas também permite o teste de indicadores técnicos personalizados. Por exemplo, você pode avaliar o comportamento de um indicador em dados históricos antes de comprá-lo no mercado. Por exemplo, com a otimização, você pode modificar os parâmetros para alcançar rentabilidade e estabilidade máximas, risco mínimo e assim por diante. Durante o teste de estratégia, Processo de otimização, um robô comercial é testado várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros Após a otimização, você pode co Mpare os resultados para selecionar os parâmetros que fornecem o melhor desempenho para seu robô. O número de combinações de parâmetros de entrada na otimização pode ser esmagadora você pode ter até centenas ou mesmo milhares de tais combinações. Como resultado, a otimização pode se transformar em Um processo muito extenso, mas ainda pode ser significativamente encurtado através do uso de algoritmos genéticos Esta funcionalidade desactiva a pesquisa em série de todas as combinações de parâmetros de entrada e selecciona apenas aqueles que melhor atendem aos critérios de optimização estabelecidos Nas fases subsequentes, as combinações óptimas são cruzadas até O melhor resultado possível é alcançado Os algoritmos genéticos ajudam a reduzir consideravelmente o número de combinações eo tempo de otimização total. Exibição gráfica de resultados de otimização. O Testador de Estratégia fornece poderosas ferramentas 2D e 3D para análise visual de resultados de otimização. Por exemplo, você pode analisar Correlação de um resultado final com dois parâmetros em 2D, enquanto o 3D permite Para visualizar todo o processo de pesquisa de resultados otimizada durante a otimização. Além dos recursos internos, você pode usar métodos de visualização Não há necessidade de preparar dados de alguma forma específica, exportá-lo ou processar em um aplicativo de terceiros Resultados Podem ser revistos durante o processo de otimização. Testes avançados. A opção de testes avançados ajuda a evitar o problema de otimização ou ajuste de parâmetros Esta opção divide o banco de dados de cotações de moeda e estoque para otimização em duas partes separadas A otimização é realizada para A primeira parte, enquanto a segunda parte é usada para confirmar os resultados obtidos Se um robô de negociação é igualmente eficiente em ambos os segmentos, esta é a prova de que o sistema de negociação tem os melhores parâmetros e ajuste de parâmetros é praticamente impossível. O teste e otimização distribuídos permitem a conexão de recursos de computação adicionais para aprimorar esses processos. Por exemplo, você pode usar Computadores em sua rede local para acelerar o processo de otimização Mas isso não é tudo. MQL5 Cloud Network é uma rede de computação em nuvem que une milhares de computadores de todo o mundo O Testador de Estratégia pode se conectar à rede beneficiando de poder de computação quase ilimitado Com o MQL5 Cloud Network, a otimização de aplicações comerciais, que normalmente levaria meses para computar se usando apenas um computador, agora pode ser concluída dentro de algumas horas. MQL5 Cloud Network pode ser habilitado através da plataforma de negociação MetaTrader 5 em apenas um par de cliques Saiba mais sobre como a MQL5 Cloud Network pode acelerar cálculos. Além de usar a rede de computação distribuída, você pode fornecer o poder de computação da CPU e ganhar dinheiro. Você deve lançar o componente MetaTester incluído na plataforma de negociação MetaTrader 5 e seu computador será conectado a O MQL5 Cloud Network. The Strategy Tester é uma ferramenta poderosa extraordinária crafted para os desenvolvedores de negociação Robôs Sem o uso do testador, a criação de um robô eficiente e confiável é praticamente impossível O Testador de Estratégia economiza muito tempo e permite criar um robô de negociação verdadeiramente ideal. O Walk Forward Analyzer está agora livre. Vá para a página de Download para Obter a sua cópia gratuita. Como você sabe se o seu consultor especialista é verdadeiramente rentável MetaTrader s Strategy Tester doesn t dar-lhe toda a imagem Você está negociando com base em backtests excessivamente otimista e decepcionado ao descobrir que seu consultor perito está perdendo dinheiro em negociação ao vivo Você quer saber se o seu consultor especializado é rentável, rápida e facilmente, sem perder dinheiro. O Walk Forward Analyzer para MetaTrader. The Walk Forward Analyzer usa MetaTrader próprio Strategy Tester para realizar uma análise de andamento avançado usando as configurações e parâmetros de teste fornecidos Pelo usuário O software é fácil de usar, e pode fornecê-lo com uma completa análise de frente em uma fração do tempo que levaria para você fazer isso ma Uma análise de antecipação determina se um consultor especializado é rentável quando negocia com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Qualquer consultor especialista pode produzir um resultado de otimização impressionante, mas o verdadeiro teste é se esses resultados se manterão quando testados em relação a futuros O Walk Forward Analyzer executa este processo muitas vezes ao longo de meses e anos de dados históricos, dando-lhe uma imagem precisa do verdadeiro desempenho de seu consultor perito. Ao completar uma análise de andamento, você será apresentado com uma análise detalhada O relatório, mostrando os resultados das corridas de teste e otimização, a perda total de lucro de teste e o índice de eficiência para a frente que é uma medida de quão robusto seu sistema de negociação é. Veja o Walk Forward Analyzer em Ação. Se você não estiver familiarizado com o Caminhar para a frente procedimento de análise, por favor leia O que é Walk Forward Analysis para descobrir por que é o melhor método para determinar a robustez e potencial profitabili Ty do seu sistema de negociação O vídeo abaixo fornece uma explicação completa e tutorial do Walk Forward Analyzer para MetaTrader. MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial. To tirar o máximo proveito do seu consultor perito, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTrader s Testador de Estratégia Enquanto o teste direto em uma conta demo é essencial, o backtesting permite simular negociação por um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Considerável debate sobre a precisão do testador de estratégia MetaTrader s Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e Um que você deve aprender a usar well. Open o Strategy Tester no MetaTrader, clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strate Gy Tester a partir do menu View. History Center. Before backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico é completa e precisa, especialmente se você estiver usando Cada tick como seu modelo de teste Se você ver erros de gráfico incompatíveis em seu diário Log ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar marcas precisas. Abra o Centro de histórico no menu Ferramentas ou pressionando F2 em seu teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda que você planeja testar Para Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo Iniciar clicando duas vezes em 1 Minuto M1 para carregar os dados de histórico para esse período O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estão completos. A partir do Centro de História, Você pode baixar ou importar dados para usar no backtesting Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo Além disso, os dados gratuitos para download do MetaTrader acessível Através do botão Download nem sempre está completo e pode conter grandes lacunas. Você pode fazer download de dados M1 gratuitos de Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar em A caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para usar esses dados em prazos mais altos, você precisará Para usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader Abra uma janela de gráfico e defina-a como M1 Arraste e solte o script periodconverter da janela do Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para For M15, use 15 Para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os períodos de símbolos que você planeja testar Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão a M1. O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações de consultor experiente para encontrar as configurações mais rentáveis para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para obter a máxima rentabilidade. Todos os EAs beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam em dados de carrapatos, desde que você tenha dados completos sobre o histórico M1, veja acima. Embora o otimizador devolva as configurações mais rentáveis para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão rentáveis No futuro As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor perito para obter os melhores resultados. Para optimizar o seu consultor perito, seleccione-o primeiro na caixa pendente Expert Advisor Seleccione o par de moedas na caixa Symbol e Período de gráfico a partir da caixa Período Para o modelo que você geralmente vai querer selecionar apenas os preços abertos, a menos que você está otimizando um EA que é executado em dados tick Neste ca Se, selecione Cada Tick Marque a opção Use Date e selecione um intervalo de datas para otimizar para Lastly, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Expert Properties para abrir suas configurações de consultor especialista Na guia Entradas é onde você vai entrar o intervalo De valores para otimizar para a coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta A coluna Passo é a quantidade que o otimizador irá passar do início para a configuração Parar. Na imagem acima Estamos otimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especialista O valor inicial é 20, o passo é 20 e o stop é 200 O otimizador testará todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200 Um valor de início, passo e valor de parada apropriado para a configuração que você está otimizando. Os valores pares 5, 10, etc. são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Número na coluna Valor En optimizing Na guia Testing, você pode ajustar o Initial Deposit para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando você estiver pronto para começar a otimizar, aperte o botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Strategy Tester Dependendo de O período, o intervalo de datas, o modelo de teste e o número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um tamanho maior Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de Otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer resultado para carregá-lo no testador. Clique no botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Até agora, deve ser óbvio como o backtester trabalha Selecione o Período Período e Modelo Período Consultor na caixa Usar Data e selecione um intervalo de data Selecione Modo Visual somente se você desejar um passo a passo visual do Backtesting Deixe a otimização desmarcada. Hite o botão Expert Properties e insira suas configurações na coluna Value na guia Inputs Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo das configurações Depois que o teste terminar, abra a guia Report na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a serem observadas Do. Total lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre o lucro bruto para a perda bruta Maior é melhor, qualquer coisa acima de 1 5 é bom. Drawdown absoluto - A retirada do seu depósito inicial High drawdowns aumentar a probabilidade Que sua conta será expulso. Profissionais comerciais - Sua porcentagem de vitória total. Qualidade de modelagem - Só é importante se o seu modelo de teste é Cada Carrapato Se sim, isso deve ser de 90 Se não, siga o As instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia lhe dará os detalhes sobre ordens abertas e fechadas, incluindo stop stop, take profit e stop loss Clique no botão Open Chart para obter um visual Representação dos seus resultados Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia está funcionando como pretendido. Análise Forward Forward. While backtesting e otimização pode lhe dar uma boa idéia de como o EA será o comércio, você precisará fazer mais Testes extensivos para garantir que o seu sistema de comércio é verdadeiramente rentável A melhor maneira de conseguir isso é por um processo chamado análise walk-forward. Walk análise direta consiste simplesmente de vários ciclos de otimização e backtesting e analisar os resultados de testes durante um longo período Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo em mais detalhes Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e facilmente.
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